Zdaniem Billa Goulda, basisty FNM, „Cone Of Shame” to jedno z tych nagrań, które szczególnie działają na wyobraźnię: „Ze względu na brzmienie Americany najłatwiej było nakręcić wideo w Arizonie albo Nowym Meksyku. Byliśmy jednak parę razy w Macedonii i stwierdziliśmy, że jest tam klimat idealnie pasujący do tej piosenki”.

Reżyserem obrazu jest Goce Cvetanovski: „Od razu zrozumiał, o co nam chodzi”.

„Cone Of Shame” pochodzi z ubiegłorocznego albumu Faith No More, „Sol Invictus”.